Das ist aber eine sehr weite Frage...
Also normalerweise funktioniert das so: Du brauchst ein Keyboard, dass - ganz wichtig - einen Line Out oder einen Phones-Ausgang hat... in fast allen Fällen ist das eine große Klinke (entweder 2 Stück: Links und Rechts, oder eins als Stereo-Klinke).
Klinke ist eine Bezeichnung für ein verbreitetes Audiokabel, falls du das nicht weist.
Das Kabel kommt nun (ich gehe mal davon aus, du hast eine Onboard oder Gamer-Soundkarte) mittels eines Adapters in deine Soundkarte:
Die große Klinke aus deinem Keyboard muss zu einer kleinen Klinke werden. Solche Adapter findet man überall. Frag einfach nach so einem Adapter.
Den brauchst du, weil Soundkarten aus Platzgründen oft nur kleine Klinke haben.
Das Kabel kommt in deinen Rechner in die Line-In-, oder falls nicht vorhanden (was aber eigentlich nicht sein sollte) in den Mic-In-Buchse.
Damit hast du den technischen, äußeren Teil bewerkstelligt.
Du musst auf deinem PC deine Soundkarte bzw. den Windows Mixer so einstellen, dass aus der Signalquelle Line-In (oder halt Mic-In) aufgenommen wird. Wie das bei dir genau ist weiß ich natürlich nicht, da du nicht angegeben hast, was für eine Soundkarte du hast.
Jetzt brauchst du noch ein Programm, dass fähig ist aufzunehmen. Bei Windows 98 gab es afaik einen Windows Recorder unter Zubehör. Ob bei Windows XP noch soetwas entsprechendes dabei ist, weiß ich nicht. Wenn nicht such dir ein Freeware-Aufnahme-Programm, davon gibts massenweise. Lies dir im Programm in der Anleitung durch, wie du dort aufnimmst.
Die Frage, was für ein Keyboard du brauchst ist eigentlich unwichtig, denn das kann so gut wie jedes Keyboard. Dein Keyboard braucht einfach nur eigene Sounds (deswegen ist das hier auch das falsche Forum, denn ein reines Masterkeyboard hat generell keine eigenen Sounds). Das hat schon das 50 € Keyboard aus Aldi.
Das Keyboard brauch außerdem den besagten Line-Out oder Phones-Ausgang.
Also folgendes brauchst du:
Keyboard mit eigener Klangerzeugung und Ausgang
Klinken-Kabel
Adapter von groß auf klein für das Kabel
Eine Soundkarte oder On-Board-Soundkarte
Ein Freeware-Programm zu aufnehmen
Davon abgesehen gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. über Midi. Dann braucht dein Keyboard auch keinen Line-Out- oder Phones-Ausgang und auch keine eigene Klangerzeugung. Die wird dann im PC übernommen (oder in anderer Hardware).
Da du hier ins Masterkeyboard-Forum gepostet hast, kann es ja auch sein, dass du das meintest, falls ja, bringen dir mein Post natürlich nichts, aber deine Frage ist zu generell gestellt.