Prinzipell kannst Du den Bandit schon auf Kopfhörerbetrieb umstellen, denke ich - hat ja 'nen FX-Loop. D.h. Du kannst beim FX-Out das Vorstufen-Signal abgreifen und gehst einfach nimmer zurück in den FX-Return, die Endstufe sollte damit kein Signal mehr erhalten.
Mit dem Vorstufen-Signal kannst Du dann in 'n billiges Mini-Mischpult à la Behringer, Tapco, Phonic & Co. gehen, dort den Kopfhörer anschließen. Klingt erst mal nicht toll, da der Speaker an der Formung des Gitarrensignal massiv beteiligt ist (der beschneidet die Höhen, ansonsten klingt das volle Obertonspektrum aus dem Amp grade verzerrt grausam). Das kannst Du am Mini-Pult jetzt entweder mit dem EQ nachbilden, nicht toll, aber durchaus für's Üben brauchbar. Oder Du schaltest noch 'ne Speaker-Simulation dazwischen, z.B. 'ne gebrauchte H&K Redbox oder so'n billiges Behringer-teil.
Aber ganz ehrlich, ich denke, mit 'ner eigenen Lösung für's Üben über Kopfhörer fährst Du auf Dauer besser. ich würd' mich ja auf ebay, Board-Flohmarkt etc. nach 'nem gebrauchten Line6 POD umschauen, dann haste das ganze Soundspektrum in solider Qualität für die Hosentasche - und auch für Homerecording-Experimente sind die Dinger sehr praktisch. Alternativ gäb's natürlich noch die Vox-Dinger (sind halt recht unflexibel), oder die Behringer-Billig-Lösung, den V-Amp ...
EDIT: Sehe gerade, der aktuelle Bandit hat sogar 'nen eigenen Direct-Out mit Speaker-Simulation - wenn Du 'nen solchen welchen hast, wäre das natürlich perfekt. Da der ja angeblich 'ne eigene Lautstärkenregelung hat, könntest Du den Master auf 0 drehen, und über den Direct Out in 'n Billig-Pult oder 'nen günstigen Kopfhörer-Verstärker gehen ...
Dann wäre man mit dem Sound flexibler als mit dem Amplug. Ansonsten werde ich den Amplug nehmen, wenn der was drauf hat 
