Du brauchst einen sogenannten MIDI-Sequenzern, mit dem man eben MIDI auf mehreren Spuren aufnehmen kann. Dieser sollte außerdem VST-Instrumente unterstützen - das ist ein Standard für Software-Instrument-PlugIns. Eigentlich alle am Markt erhältlichen (und es gibt auch seeehr viele kostenlose, die aber durchaus gut ist) Software-Klangzeuger gibt es auch in diesem Format. Man kann sie dann eben auf die Spur im MIDI-Sequenzer einbinden und sie spielen dann eben das, was sie als MIDI bekommen.
Ein kostenloses Programm ist mir nicht bekannt, aber du kannst mal die Shareware Reaper ausprobieren:
http://reaper.fm/
Da musst du erst unter Options -> Preferences ->MIDI-Devices dein USB-MIDI-Kabel als Input auf "enabled" stellen. Nun kannst du eine neue Spur anlegen (Track -> Insert New Track), dort auf die Pegelanzeigek klicken um den Eingang zu wählen. Da sollten Mono Input, Stereo Input und MIDI Input zur Auswahl stehen. Du wählst eben MIDI Input und dann dein USB-Keyboard. Und am einfachsten erstmal "ALl Channels". Wenn du nun die Spur mit dem roten "ar"-Button aufnahmebereit stellst und auf deinem Keyboard spielst, müsste da immer so ein roter Balken aussschlagen. Und wenn du die Aufnahme mit dem runden Aufnahmebutton (Links in der Mitte, wo eben auch Play, Stop, vor, Zurück Buttons sind), dann müsstest du in der Spur dein Spiel als MIDI aufnehmen können.
So, du willst aber ja auch was hören, brauchst also VST-Instrumente. Da weiß ich nicht, was du willst, aber am Anfang solltest du dir auf jeden Fall mal das "4FrontPiano" installieren:
http://www.yohng.com/vsti/4fpiano1-i.exe
Das ist ein ganz simples Klavier, wo man nichts einstellen kann - somit auch nichts falsch. So ein VST-Instrument besteht nur aus einer DLL-Datei. Wo die sich befindet, ist im Grunde egal - du musst nur deinem Sequenzer sagen, wo sie ist. Das machst du in Reaper wieder in den Preferences, dort im Bereich "VST PlugIns". Da kannst du oben den Ordner angeben, wo sich die PlugIns (also die DLL-Dateien) befinden.
Nun klickst du in der Spur auf das "FX" um das VST-Instrument zu laden. Wenn du den Ordner richtig angegeben hast, dann sollte dort auch das 4Front Piano auftauchen, was du dann eben auswählst. Das war es eigentlich schon. Wenn du dich schon beim spielen hören willst, dann musst du das Monitoring in der Spur aktivieren, machst du mit dem Button wo das Lautsprechersymbol drauf ist.
Ach so, Verzögerungen (also zwischen Tastenanschlag und Klangwiedergabe) sind noch ein Problem. Dazu musst du dir diesen Treiber installieren:
http://www.chip.de/downloads/ASIO4ALL_13012865.html
Keine Angst, du überschreibst damit keine anderen Soundtreiber oder so. In Reaper musst du den dann aber benutzen. Macht man wieder in den Preferences im Bereich Audio. Da eben als Treibermodell ASIO wählen, und konkret den ASIO4ALL.