Ich werde Dir das Prinzip von digitalem Recording/Modeling mit dem PC einmal erklären - dann verstehst Du auch Dein Problem besser.
Das Gitarrensignal ist analog. Ein Computer kann aber nur mit digitalen Signalen arbeiten. Analoge Signale sind störungsanfällig (benachbarte Stromkabel oder Funkgeräte können das Signal schädigen und verfälschen), digitale Signale sind weitestgehend resistent gegen solche Effekte.
Um nun aus dem analogen Signal Deiner Gitarre ein digitales Signal zu machen, brauchst Du einen A/D-Wandler (Analog-Zu-Digital-Wandler) - das ist in der Regel die Soundkarte. Sie hilft Dir, das Signal für den PC verständlich zu machen.
Innerhalb eines Computers gibt es aufgrund der ganzen Bauteile viele elektromagnetische Felder, die das analoge Signal Deiner Gitarre stören. Daher nimmt man für Audio-Anwendungen meistens auch externe Geräte (Audio-Interfaces bzw. externe Soundkarten für USB oder Firewire). Man versucht, das Signal so früh wie möglich zu digitalisieren und das am besten, bevor es im Computer ankommt, damit die Störungen des Computers das Signal nichtmehr beeinflussen können.
Bei OnBoard-Soundkarten oder LowBudget-Einbausoundkarten für den PCI-Steckplatz hat man natürlich ganz schlechte Karten, dass das Signal sauber bleibt...
Daher auch mein Tip mit dem Vorverstärker. Dadurch, dass man das Signal schon außerhalb des PCs auf einen anständigen Pegel bringt und nicht mit dem dünnen Original-Signal der Gitarre arbeitet, kann man Störeinstrahlungen zwar nicht verhindern, aber überblenden/übertönen damit sie bei der Weiterverarbeitung nichtmehr stören.
Ein weiteres Problem ist, dass der Mikrofonvorverstärker im Windows-Mixer kein richtiger Vorverstärker ist, sondern das Signal lediglich "lauterrechnet" und dadurch auch nochmal Klangeinbußen auftreten.
Mit solchen Problemen war schon vor dem Kauf des Adapters zu rechnen, daher auch mein Vorschlag mit dem Preamp.
Zu Deinem Aufnahmeproblem:
Audacity nimmt den Eingang auf und dort liegt bekanntlich das Rohsignal Deiner Gitarre an. Du musst in den Optionen als Aufnahmequelle den Ausgang Deiner Soundkarte wählen.