Urheberrecht und GEMA sind zwei paar Schuhe.
Wenn es eure Songs sind, dann sind sie automatisch euer geistiges Eigentum und ihr habt das Urheberrecht darauf. Das müsst ihr nur auch beweisen können. Am besten ihr lasst euch das von einem Notar schriftlch bestätigen (Lieder als Aufnamhe, Noten etc.). Es gibt auch die beliebte Methode die CD als Einschreiben an sich selbst zu schicken um ein amtliches Datum zu haben, aber ob das letztendlich rechtlich wasserdicht ist hört man immer nur widersprüchliches.
Notar kostet natürlich etwas, aber ich denke das ist es Wert. Aber auch da gilt verschiedene Angebote einholen, mehr als 100 € denke ich ist zuviel.
GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die treibt für euch Geld ein für die öffentliche Aufführung eurer (geschützten) Werke. Das lohnt sich aber für kleinere Bands meist nicht.